THEAM Quant Dispersion US J EUR

ISIN: FR0013396934
WKN: A2PE5A

104,71 EUR

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +6,22 %
1 Monat -0,64 %
3 Monate -1,72 %
6 Monate -0,18 %
1 Jahr +15,50 %
3 Jahre +8,10 %
Max. +4,64 %

Fondsdaten

ISIN
FR0013396934
WKN
A2PE5A
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
15.05.2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
130,669 Mio. USD
(27.09.2022)
Fondsmanager
DEHARBONNIER Solène
Fondsgesellschaft
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Fondskategorie
Alternat.Investments
Unterkategorie
AI Volatility
Schwerpunktregion
USA

Management

Anlageziel

Der FCP soll den Anteilinhabern über einen empfohlenen Anlagehorizont von zwei Jahren ein positives Engagement in der Entwicklung der Streuung auf dem Markt für amerikanische Aktien bieten. Die Streuung kann als eine Kennzahl für den Unterschied zwischen der jeweiligen Wertentwicklung der Aktien eines bestimmten Marktes gegenüber der Wertentwicklung dieses Marktes angesehen werden.

Strategie

Zur Umsetzung seines Anlageziels verfolgt der FCP eine Anlagestrategie, die in der Kombination eines auf der Grundlage eines quantitativen und systematischen Algorithmus gewichteten synthetischen Long-Engagements in der Volatilität von Aktien, die unter den 500 größten der an den amerikanischen Märkten notierten Gesellschaften ausgewählt werden, einerseits (das "Long-Engagement") und einem Short-Engagement in der Volatilität des Index S&P 500 andererseits (das "Short-Engagement") besteht. Hierzu nutzt der FCP Finanztermininstrumente und insbesondere Volatilitätsswaps auf den außerbörslichen Märkten. Die Laufzeit der Volatilitätsswaps beträgt 12 bis 18 Monate. Die zugrunde liegenden Aktien des Long-Engagements werden auf der Grundlage eines systematischen Algorithmus ausgewählt und gewichtet, der auf der Basis der folgenden Kriterien festgelegt wird: Mit einem ersten Filter sollen jene Aktien ausgeschlossen werden, die ein atypisches Marktverhalten aufweisen. Dieser wird auf das Aktienuniversum des Index S&P 500 angewendet. Mit einem zweiten Filter sollen die Aktien beibehalten werden, die die höchsten Börsenkapitalisierungen aufweisen, um daraus ein gefiltertes Universum aus etwa 100 Aktien zu bilden. Anschließend wird innerhalb dieses gefilterten Universums eine Klassifizierung insbesondere nach dem Unterschied zwischen der impliziten und der realisierten Volatilität in der jüngsten Vergangenheit vorgenommen. Schließlich erfolgt in Abhängigkeit vom Ergebnis der Klassifizierung eine proportionale Gewichtung nach der Börsenkapitalisierung für jede Aktie, unter Berücksichtigung von Diversifizierungsbeschränkungen auf Sektor- und Einzeltitelebene.

Aktueller Kurs (27.09.2022)

+0,13 EUR (+0,12%)

104,71 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr16,22 %
3 Jahre18,92 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr0,95
3 Jahre0,18
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch113,96 EUR
12-Monats-Tief88,76 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
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