Glossar - Begriffe rund um AVL und die Finanzbranche

Sharpe-Ratio

Die Sharpe Ratio misst die durchschnittliche jährliche Überschussrendite eines Fonds in bezug auf das eingegangene Risiko, wobei Risiko gleich Volatilität gesetzt wird. Sie wird errechnet, indem von der durchschnittlichen jährlichen Fondsrendite der risikofreie Zinssatz (für Geldmarktanlagen) abgezogen wird und das Ergebnis durch die jährliche Volatilität geteilt wird. Je höher die Sharpe Ratio, umso besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotential entwickelt.

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